Сравнение GOLY с WNTR
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GOLY is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 40.26% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GOLY and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GOLY
WNTR
Сравнение GOLY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.72 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и WNTR
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -42.65% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -42.65% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -10.67% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -20.46% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 16.63% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и WNTR
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 17.89% | -11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 47.05% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 53.81% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 53.49% | -30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 53.49% | -31.05% |
Сравнение комиссий GOLY и WNTR
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и WNTR
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 9.54% for GOLY.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Strategy Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор