Сравнение GOLY с VONE
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.25%/yr vs 12.20%/yr for VONE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for VONE.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и VONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.03%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам GOLY и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 8.03% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GOLY and VONE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.17 |
Over the past year, GOLY and VONE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. VONE — Ранг доходности на риск
GOLY
VONE
Сравнение GOLY c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.46 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.86 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и VONE
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и VONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -34.66% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -8.85% | -28.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -19.06% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -25.12% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -2.97% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -3.90% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 2.00% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и VONE
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 4.62% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 9.79% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 12.50% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.17% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.26% | +4.18% |
Сравнение комиссий GOLY и VONE
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и VONE
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VONE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.04% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and VONE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to VONE (4.62%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs VONE's -34.66%.
On 5-year performance, VONE leads with 12.20% vs 5.25% for GOLY. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VONE has performed better with a 12.20% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 1.04% for VONE.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while VONE is Large Cap Blend Equities. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Strategy Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.08% for VONE.
VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и VONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор