PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOLY с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с VONE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).

GOLY и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOLY или VONE.

Корреляция

Корреляция между GOLY и VONE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOLY:

1.49

VONE:

0.73

Коэф-т Сортино

GOLY:

2.08

VONE:

1.14

Коэф-т Омега

GOLY:

1.26

VONE:

1.17

Коэф-т Кальмара

GOLY:

3.10

VONE:

0.75

Коэф-т Мартина

GOLY:

8.37

VONE:

2.86

Индекс Язвы

GOLY:

3.57%

VONE:

5.02%

Дневная вол-ть

GOLY:

20.33%

VONE:

19.50%

Макс. просадка

GOLY:

-35.99%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

GOLY:

-6.59%

VONE:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 0.45%.

GOLY

С начала года

17.18%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

16.88%

1 год

30.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONE

С начала года

0.45%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-1.24%

1 год

14.19%

5 лет

17.21%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOLY и VONE

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOLY и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг риск-скорректированной доходности GOLY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOLY c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VONE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и VONE

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VONE в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		3.76%3.84%2.94%2.58%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.23%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и VONE

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и VONE

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...