Сравнение GOLY с UGA
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 4.03%/yr vs 26.58%/yr for UGA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам GOLY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 18.41% |
Correlation
The correlation between GOLY and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.03 |
The correlation between GOLY and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. UGA — Ранг доходности на риск
GOLY
UGA
Сравнение GOLY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.23 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.76 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и UGA
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -86.59% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -20.32% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | -26.68% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -38.11% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -5.75% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -36.61% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 7.30% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и UGA
Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 11.35% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 31.71% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 35.83% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 34.67% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 37.23% | -14.79% |
Сравнение комиссий GOLY и UGA
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и UGA
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 26.58% vs 4.03% for GOLY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 26.58% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for UGA.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while UGA is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Strategy Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор