Сравнение GOLY с UGA
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.64%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
GOLY
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -27.50%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам GOLY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -24.89% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 18.41% |
Correlation
The correlation between GOLY and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.03 |
The correlation between GOLY and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. UGA — Ранг доходности на риск
GOLY
UGA
Сравнение GOLY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.17 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.39 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и UGA
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.08% | -86.59% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.08% | -18.96% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.08% | -26.68% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | -38.11% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.19% | -18.05% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -36.69% | +24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 6.43% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и UGA
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.36% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 9.24% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.58% | 30.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 35.22% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 34.45% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 37.22% | -14.80% |
Сравнение комиссий GOLY и UGA
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и UGA
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.80% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.36%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 5.64% for GOLY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for UGA.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while UGA is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Strategy Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор