PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


GOLY

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-27.50%
1 год
-9.04%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.64%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и UGA


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-24.89%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%18.41%

Correlation

The correlation between GOLY and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

0.03

The correlation between GOLY and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

GOLY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.17

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

9.39

-10.00

GOLY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и UGA

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.08%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.08%

-86.59%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.08%

-18.96%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.08%

-26.68%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-38.11%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.19%

-18.05%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-36.69%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

6.43%

+8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и UGA

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.36% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

30.57%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

35.22%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

34.45%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

37.22%

-14.80%

Сравнение комиссий GOLY и UGA

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и UGA

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.80%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.36%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.08% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 5.64% for GOLY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.00% for UGA.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while UGA is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Strategy Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор