PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOLY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOLY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.


GOLY

1 день
-1.29%
1 месяц
-9.01%
6 месяцев
-32.08%
С начала года
-27.55%
1 год
-9.55%
3 года*
13.18%
5 лет*
4.03%
10 лет*

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и UGA


2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
-27.55%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%18.41%

Correlation

The correlation between GOLY and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г.

0.03

The correlation between GOLY and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

GOLY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOLYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.23

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

11.76

-12.30

GOLY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и UGA

Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOLYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-86.59%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-20.32%

-17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.48%

-26.68%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-38.11%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.48%

-5.75%

-31.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-36.61%

+24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

7.30%

+10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и UGA

Текущая волатильность для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) составляет 6.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GOLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOLYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.35%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

31.71%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

35.83%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

34.67%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

37.23%

-14.79%

Сравнение комиссий GOLY и UGA

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и UGA

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
9.54%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOLY and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to GOLY (6.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 26.58% vs 4.03% for GOLY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 26.58% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for UGA.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while UGA is Oil & Gas. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Strategy Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор