Сравнение GOLY с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
GOLY и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и SPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOLY и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.30% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.01%.
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOLY и SPIB
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%.
Доходность на риск
GOLY vs. SPIB — Ранг доходности на риск
GOLY
SPIB
Сравнение GOLY c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.62 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.30 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.74 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.02 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GOLY и SPIB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и SPIB
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SPIB в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и SPIB
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и SPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOLY | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -14.94% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -2.02% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -1.25% | -22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -1.91% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 0.55% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и SPIB
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOLY | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 1.41% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 1.95% | +27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 3.35% | +30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 4.45% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 4.59% | +17.36% |