PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с SPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с SPIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while SPIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 6.03%/yr vs 1.79%/yr for SPIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и SPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 0.46%.

GOLY

1 день
-1.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-16.22%
1 год
3.60%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и SPIB

2026 (YTD)20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-19.06%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%4.28%7.27%-9.65%0.19%

Correlation

The correlation between GOLY and SPIB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.47

The correlation between GOLY and SPIB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND

Доходность на риск

GOLY vs. SPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c SPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYSPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.87

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.86

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.62

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

9.13

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. SPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPIB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и SPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYSPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.87

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.59

Просадки

Сравнение просадок GOLY и SPIB

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и SPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYSPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-14.94%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.16%

-2.02%

-28.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.16%

-3.18%

-26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-14.80%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-0.78%

-29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-1.89%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

0.58%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и SPIB

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYSPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.93%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

2.09%

+27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

2.83%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

4.47%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

4.60%

+17.61%

Сравнение комиссий GOLY и SPIB

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и SPIB

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SPIB в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.74%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and SPIB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.64%) compared to SPIB (0.93%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -35.99% vs SPIB's -14.94%.

On 5-year performance, GOLY leads with 6.03% vs 1.79% for SPIB. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPIB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOLY has performed better with a 6.03% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.

GOLY has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 4.46% for SPIB.

GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while SPIB is Corporate Bonds. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while SPIB tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.07% for SPIB.

SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и SPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор