PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

GOLY и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLY и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и RSBT

2026 (YTD)202520242023
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%19.82%7.10%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий GOLY и RSBT

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Доходность на риск

GOLY vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.03

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.76

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.94

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между GOLY и RSBT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и RSBT

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и RSBT

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-23.60%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-8.17%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-4.76%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-13.21%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.66%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и RSBT

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

3.35%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

11.28%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

14.95%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.90%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

13.90%

+8.05%