PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLY с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

GOLY и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLY и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLY и HEFT

2026 (YTD)2025
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%5.80%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий GOLY и HEFT

GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

GOLY vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLYHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLY vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLYHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.44

-1.05

Корреляция

Корреляция между GOLY и HEFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и HEFT

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM20252024202320222021
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOLY и HEFT

Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLYHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-6.57%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-5.03%

-18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-2.00%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLYHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.56%

13.37%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

13.37%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

13.37%

+8.58%