Сравнение GOLY с HECA
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. GOLY is passively managed, while HECA is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 0.54%.
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 24.23% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between GOLY and HECA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. HECA — Ранг доходности на риск
GOLY
HECA
Сравнение GOLY c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLY | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLY | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GOLY и HECA
Максимальная просадка GOLY за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -11.81% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.33% | -9.80% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -3.18% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 12.41% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.41% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 12.41% | +9.80% |
Сравнение комиссий GOLY и HECA
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и HECA
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and HECA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 2.01% for HECA.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Strategy Shares and Hedgeye. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор