Сравнение GOLY с HECA
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. GOLY is passively managed, while HECA is actively managed. Over the past year, GOLY returned -9.55% vs 11.00% for HECA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью -1.19%.
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 25.25% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between GOLY and HECA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. HECA — Ранг доходности на риск
GOLY
HECA
Сравнение GOLY c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.86 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.81 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и HECA
Максимальная просадка GOLY за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -12.82% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -12.82% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.48% | -11.36% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -4.08% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.52% | 6.10% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и HECA
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 1.48% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.35% | 8.49% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.93% | 12.44% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 12.25% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 12.25% | +10.19% |
Сравнение комиссий GOLY и HECA
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и HECA
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and HECA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -37.48% vs HECA's -12.82%.
On 1-year performance, HECA leads with 11.00% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECA has performed better with a 11.00% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.04% for HECA.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Strategy Shares and Hedgeye. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.02% for HECA.
HECA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор