Сравнение GOLY с GLDM
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLY returned 5.25%/yr vs 17.62%/yr for GLDM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GOLY charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -6.69%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -2.10% |
Correlation
The correlation between GOLY and GLDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.83 |
The correlation between GOLY and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GOLY
GLDM
Сравнение GOLY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.22 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и GLDM
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -26.11% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -26.11% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -26.11% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -26.11% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -25.39% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.34% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 9.33% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и GLDM
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.68% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 24.32% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 27.50% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.21% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.05% | +5.39% |
Сравнение комиссий GOLY и GLDM
GOLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и GLDM
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and GLDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs GLDM's -26.11%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.62% vs 5.25% for GOLY. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.62% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 0.00% for GLDM.
GOLY is categorized as Nontraditional Bonds, while GLDM is Gold. GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Strategy Shares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор