Сравнение GOLD с DBC
GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
GOLD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам GOLD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 14.56% | 13.01% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | -0.03% |
Correlation
The correlation between GOLD and DBC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. DBC — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение GOLD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и DBC
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -76.36% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -26.37% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -46.12% | +25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 18.85% | +37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.17% | 19.29% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 17.80% | +38.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и DBC
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD and DBC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор