Сравнение GOIIX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 7.90% против 6.81% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и GSBFX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GOIIX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GOIIX
GSBFX
Сравнение GOIIX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 7.17 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и GSBFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и GSBFX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GSBFX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и GSBFX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -37.04% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -6.41% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -15.94% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -23.42% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.16% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.20% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.38% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и GSBFX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.71% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 4.17% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 7.54% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 7.38% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.97% | +3.26% |