PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с PEP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или PEP.

Корреляция

Корреляция между GOGL и PEP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.42%
867.70%
GOGL
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

PEP:

$182.87B

EPS

GOGL:

$1.12

PEP:

$6.81

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

PEP:

19.59

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

PEP:

2.00

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOGL показывает доходность -11.67%, а PEP немного выше – -11.51%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -3.93% против 6.62% соответственно.

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
PEP: -1.31
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.42
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.98
GOGL
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и PEP

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности PEP в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и PEP

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.14%
-27.65%
GOGL
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и PEP

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 32.53% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
9.14%
GOGL
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию