PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с PEP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или PEP.

Корреляция

Корреляция между GOGL и PEP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOGL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.84

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

GOGL:

-1.00

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

GOGL:

0.86

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.47

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.28

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

GOGL:

31.25%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

GOGL:

49.08%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

GOGL:

-81.47%

PEP:

-28.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.59B

PEP:

$180.30B

EPS

GOGL:

$1.12

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

GOGL:

7.13

PEP:

18.89

Коэффициент PEG

GOGL:

131.35

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

GOGL:

1.65

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

GOGL:

0.84

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$340.59M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -2.94% против 6.11% соответственно.

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.53%

5 лет

2.36%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.84, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и PEP

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности PEP в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и PEP

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и PEP

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
210.97M
17.92B
(GOGL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOGL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Golden Ocean Group Limited и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
35.6%
55.8%
(GOGL) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
GOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о валовой прибыли в 75.12M при выручке в 210.97M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

GOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила об операционной прибыли в 49.17M при выручке в 210.97M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Golden Ocean Group Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 210.97M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.