PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGFX с MCSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOGFX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - GOGFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while MCSFX is a Commodities fund managed by MFS. Over the past 5 years, GOGFX returned 5.15%/yr vs 10.39%/yr for MCSFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GOGFX charges 1.42%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 24.44%.

GOGFX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.72%
1 год
25.97%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.15%
10 лет*
9.72%

MCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.29%
1 год
37.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGFX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		13.95%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%14.55%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between GOGFX and MCSFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between GOGFX and MCSFX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с VSMAXGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с ARSMX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

GOGFX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.44

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.08

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.70

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

14.81

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MCSFX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и MCSFX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGFXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-37.16%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.19%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-9.60%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-37.16%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.03%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-18.28%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и MCSFX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеют волатильность 4.57% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGFXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.69%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.73%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

34.15%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

29.56%

-7.17%

Сравнение комиссий GOGFX и MCSFX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и MCSFX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности MCSFX в 12.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.25%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOGFX and MCSFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOGFX has higher volatility (4.57%) compared to MCSFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, GOGFX dropped -55.84% vs MCSFX's -37.16%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGFX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор