Сравнение GOGFX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOGFX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOGFX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 3.56% | 1.16% | 4.87% | 11.10% | -7.11% | 24.78% | 4.21% | 26.31% | -8.99% | 11.27% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции GOGFX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.06% против 8.38% соответственно.
GOGFX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.06%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOGFX и JMCRX
GOGFX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
GOGFX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
GOGFX
JMCRX
Сравнение GOGFX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGFX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.88 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 5.55 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GOGFX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGFX и JMCRX
Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGFX Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund | 5.78% | 5.99% | 9.29% | 6.87% | 6.10% | 13.49% | 0.60% | 5.30% | 14.65% | 5.37% | 4.66% | 9.99% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GOGFX и JMCRX
Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOGFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -46.65% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.23% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.90% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -46.65% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.38% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -7.49% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGFX и JMCRX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.17% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOGFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 13.16% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.35% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 20.90% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.60% | +0.77% |