Сравнение GOF с USG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и USG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | -2.53% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и USG
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Доходность на риск
GOF vs. USG — Ранг доходности на риск
GOF
USG
Сравнение GOF c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.64 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 2.12 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.12 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 8.99 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.64 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.36 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между GOF и USG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и USG
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности USG в 25.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и USG
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и USG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -18.35% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -18.35% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -11.43% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -4.01% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 4.33% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и USG
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 10.08% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 20.84% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.96% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 15.65% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.65% | +3.83% |