PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOF с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOF и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%-2.53%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Strategic Opportunities Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий GOF и USG

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

GOF vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOFUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.64

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

2.12

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.12

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

8.99

-10.50

GOF vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOFUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.64

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.94

Корреляция

Корреляция между GOF и USG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и USG

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и USG

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


GOFUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-18.35%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-18.35%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-11.43%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.01%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.33%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и USG

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOFUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

10.08%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

20.84%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.96%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.65%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.65%

+3.83%