Сравнение GOF с RYOCX
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) are both mutual funds - GOF is a Multisector Bonds fund actively managed by Guggenheim, while RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. GOF is actively managed, while RYOCX is passively managed. Over the past 10 years, GOF returned 7.71%/yr vs 20.19%/yr for RYOCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.89%/yr vs 1.24%/yr for RYOCX.
Доходность
Сравнение доходности GOF и RYOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 7.71% против 20.19% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -6.79%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 7.71%
RYOCX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение доходности по годам GOF и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -6.79% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 16.48% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Correlation
The correlation between GOF and RYOCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
GOF
RYOCX
Сравнение GOF c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOF | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.30 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 8.12 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOF и RYOCX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и RYOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -83.75% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -12.31% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -22.97% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -38.04% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -38.04% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -3.84% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -31.78% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 3.48% | +10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и RYOCX
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.28%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 7.82% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 15.30% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.58% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 23.16% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 22.76% | -3.24% |
Сравнение комиссий GOF и RYOCX
GOF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и RYOCX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности RYOCX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 20.33% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.67% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and RYOCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOCX has higher volatility (7.82%) compared to GOF (3.28%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs RYOCX's -83.75%.
RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и RYOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор