PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOF с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GOF и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		-9.04%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%1.29%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с GOF:
GOF с PDIGOF с JEPQGOF с SCHDGOF с QQQGOF с PFNGOF с CONYGOF с HYT
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий GOF и JEPAX

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

GOF vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.49

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.80

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.79

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

3.66

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOF vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.49

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между GOF и JEPAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и JEPAX

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и JEPAX

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-32.69%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-10.43%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-13.74%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-5.53%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.05%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.26%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и JEPAX

Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.15%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

6.78%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

13.79%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

11.43%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.04%

+4.44%