Сравнение GOF с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOF имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции EQTIX немного отстают с 8.25%.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и EQTIX
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
GOF vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
GOF
EQTIX
Сравнение GOF c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.53 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.86 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.65 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.10 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.53 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GOF и EQTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и EQTIX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что больше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и EQTIX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -53.77% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -10.43% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -19.03% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -29.85% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -7.16% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -7.21% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 2.19% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и EQTIX
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.45% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 7.52% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 14.71% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 13.12% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 14.31% | +5.17% |