PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOEX с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

GOEX и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOEX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 20.19% против 7.92% соответственно.

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий GOEX и XYLD

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

GOEX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

0.79

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.27

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.09

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.99

6.37

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.79

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.57

-0.53

Корреляция

Корреляция между GOEX и XYLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и XYLD

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок GOEX и XYLD

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOEXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-33.46%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-10.14%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-18.66%

-28.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-33.46%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-2.94%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.05%

-3.76%

-60.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

1.73%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и XYLD

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOEXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

4.03%

+14.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

5.83%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

13.99%

+36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

11.30%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

14.23%

+26.26%