Сравнение GOEX с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard Materials ETF (VAW).
GOEX и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOEX показывает доходность 10.58%, а VAW немного ниже – 10.45%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 20.19% против 10.70% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и VAW
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
GOEX vs. VAW — Ранг доходности на риск
GOEX
VAW
Сравнение GOEX c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.06 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.59 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.60 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 5.48 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.06 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и VAW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и VAW
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и VAW
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -62.17% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -14.33% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -25.50% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -41.13% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.10% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -9.67% | -54.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.17% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и VAW
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 6.71% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 13.38% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 21.41% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 19.57% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 21.14% | +19.35% |