Сравнение GOEX с GLL
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 11.56%/yr vs -20.87%/yr for GLL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.56% против -20.87% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.56%
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам GOEX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -14.04% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GOEX and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | -0.74 |
The correlation between GOEX and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. GLL — Ранг доходности на риск
GOEX
GLL
Сравнение GOEX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOEX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.60 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.90 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOEX и GLL
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -99.24% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -65.10% | +25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.64% | -87.95% | +48.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -89.76% | +42.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -95.76% | +42.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -98.73% | +62.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -85.16% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 43.24% | -27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и GLL
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.76% | 17.10% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.83% | 47.06% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 54.63% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.65% | 36.51% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 32.35% | +7.84% |
Сравнение комиссий GOEX и GLL
GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и GLL
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.42% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (18.76%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GOEX leads with 11.56% vs -20.87% for GLL. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.56% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GLL.
GOEX is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.95% for GLL.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор