PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOEX с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOEX и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.56% против -20.87% соответственно.


GOEX

1 день
1.85%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-17.13%
1 год
56.93%
3 года*
44.30%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.56%

GLL

1 день
-1.83%
1 месяц
23.59%
С начала года
2.68%
6 месяцев
10.58%
1 год
-38.75%
3 года*
-38.45%
5 лет*
-27.87%
10 лет*
-20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF
-14.04%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
GLL
ProShares UltraShort Gold
2.68%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GOEX and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

-0.74

The correlation between GOEX and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Explorers ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GOEX vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOEXGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.60

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-0.90

+4.64

GOEX vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и GLL

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOEXGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-99.24%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-65.10%

+25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-87.95%

+48.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-89.76%

+42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-95.76%

+42.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-98.73%

+62.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.45%

-85.16%

+21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

43.24%

-27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и GLL

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOEXGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

17.10%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.83%

47.06%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.77%

54.63%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

36.51%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

32.35%

+7.84%

Сравнение комиссий GOEX и GLL

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и GLL

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF
2.42%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы


GOEX and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (18.76%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GOEX leads with 11.56% vs -20.87% for GLL. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.56% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GLL.

GOEX is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.95% for GLL.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор