PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с GLDM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while GLDM tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOEX returned 18.80%/yr vs 17.62%/yr for GLDM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -6.69%.

GOEX

1 день
1.85%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-17.13%
1 год
56.93%
3 года*
44.30%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.56%

GLDM

1 день
0.98%
1 месяц
-10.71%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-10.19%
1 год
20.64%
3 года*
27.80%
5 лет*
17.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-14.04%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-10.91%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-6.69%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between GOEX and GLDM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.76

The correlation between GOEX and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

GOEX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.75

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.10

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.79

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

2.22

+1.52

GOEX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и GLDM

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-26.11%

-62.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-26.11%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-26.11%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-26.11%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-25.39%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.45%

-6.34%

-57.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

9.33%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и GLDM

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.76%

8.68%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.83%

24.32%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.77%

27.50%

+24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

18.21%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

17.05%

+23.14%

Сравнение комиссий GOEX и GLDM

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и GLDM

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.42%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and GLDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (18.76%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GLDM's -26.11%.

On 5-year performance, GOEX leads with 18.80% vs 17.62% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOEX has performed better with a 18.80% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GLDM.

GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.10% for GLDM.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор