PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 13.99%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.56% соответственно.

GOEX

1 день
-4.11%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
64.25%
3 года*
46.31%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-5.02%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GOEX and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.22

The correlation between GOEX and VOO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и VOO

Секторы
GOEX
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

VOO
4.9%

Энергетика

GOEX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

GOEX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

GOEX

-

VOO
8.5%

Промышленность

GOEX

-

VOO
8.3%

Недвижимость

GOEX

-

VOO
1.9%

Технологии

GOEX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

GOEX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GOEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.39

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.25

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.16

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

14.73

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.89

-0.87

Просадки

Сравнение просадок GOEX и VOO

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-33.99%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-8.90%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

-18.69%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-24.52%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-33.99%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-0.70%

-29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.59%

-3.69%

-59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

1.91%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и VOO

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

2.84%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

8.90%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

11.80%

+37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

16.81%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

18.01%

+21.96%

Сравнение комиссий GOEX и VOO

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и VOO

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.19%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.62%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.99% for GOEX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.03% for VOO.

GOEX is categorized as Materials, while VOO is S&P 500. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор