Сравнение GOEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GOEX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.19% против 14.14% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и VOO
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GOEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GOEX
VOO
Сравнение GOEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.01 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.53 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.55 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 7.31 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.01 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и VOO
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и VOO
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -33.99% | -54.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -11.98% | -20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -24.52% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -33.99% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -5.55% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -3.72% | -60.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.55% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и VOO
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 5.34% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 9.47% | +33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 18.11% | +32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 16.82% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 17.99% | +22.50% |