Сравнение GOEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GOEX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEX или VOO.
Основные характеристики
| GOEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | -2.65% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.30% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 32.67% | 11.69% |
| Макс. просадка | -88.83% | -33.99% |
| Current Drawdown | -67.74% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между GOEX и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и VOO
С начала года, GOEX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и VOO
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и VOO
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 0.05% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% | 0.13% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и VOO
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и VOO
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.