PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 13.99%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 13.99% против 13.07% соответственно.

GOEX

1 день
-4.11%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
64.25%
3 года*
46.31%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-5.02%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between GOEX and GDXJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.93

The correlation between GOEX and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GOEX и GDXJ

Секторы
GOEX
GDXJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

GDXJ

-

Энергетика

GOEX

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

GOEX

-

GDXJ

-

Здравоохранение

GOEX

-

GDXJ

-

Промышленность

GOEX

-

GDXJ

-

Недвижимость

GOEX

-

GDXJ

-

Технологии

GOEX

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GOEX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOEXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.74

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.99

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

4.95

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOEX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOEXGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.06

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GOEX и GDXJ

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-88.66%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-32.92%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.78%

-32.92%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-50.99%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-57.77%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-29.01%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.59%

-60.50%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

13.19%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и GDXJ

Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 14.62%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

16.66%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

41.34%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

49.79%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.00%

41.10%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.97%

44.06%

-4.09%

Сравнение комиссий GOEX и GDXJ

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и GDXJ

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.19%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GOEX and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to GOEX (14.62%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GOEX leads with 13.99% vs 13.07% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 13.99% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.19% for GOEX.

GOEX is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор