Сравнение GOEX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
GOEX и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 20.19% против 12.28% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и DIA
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
GOEX vs. DIA — Ранг доходности на риск
GOEX
DIA
Сравнение GOEX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 0.76 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.19 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.17 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 4.26 | +10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.76 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и DIA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и DIA
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и DIA
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -51.87% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -10.79% | -21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -20.76% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -36.70% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.94% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -7.17% | -56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.95% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и DIA
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 4.94% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 9.24% | +33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 16.81% | +33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 14.73% | +23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 17.50% | +22.99% |