PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOEX с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с DGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 9.40%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 9.40% против -7.43% соответственно.

GOEX

1 день
-3.86%
1 месяц
-17.60%
6 месяцев
-27.20%
С начала года
-17.79%
1 год
49.00%
3 года*
37.49%
5 лет*
18.44%
10 лет*
9.40%

DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-17.79%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between GOEX and DGZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between GOEX and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE

Доходность на риск

GOEX vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.14

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.30

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.28

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

-0.50

+3.31

GOEX vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и DGZ

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, примерно равная максимальной просадке DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-86.32%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-36.14%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-59.54%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-61.54%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-71.49%

+17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.33%

-81.30%

+41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-57.88%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

20.22%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и DGZ

Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 14.42%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

24.11%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.85%

59.30%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.43%

70.46%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

37.01%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

28.48%

+11.71%

Сравнение комиссий GOEX и DGZ

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и DGZ

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.67%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and DGZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GOEX (14.42%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, GOEX leads with 9.40% vs -7.43% for DGZ. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 14.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 9.40% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GOEX has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for DGZ.

GOEX is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.75% for DGZ.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор