Сравнение GNW с VOO
GNW (Genworth Financial, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GNW returned 13.44%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNW показывает доходность 10.96%, а VOO немного ниже – 10.72%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.44% против 15.15% соответственно.
GNW
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.83%
- 6 месяцев
- 20.72%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 13.44%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GNW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | 10.96% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GNW and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between GNW and VOO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. VOO — Ранг доходности на риск
GNW
VOO
Сравнение GNW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.45 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.68 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNW и VOO
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -33.99% | -63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -8.90% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -18.69% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.52% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -33.99% | -27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -0.88% | -70.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.39% | -3.67% | -63.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.04% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и VOO
Genworth Financial, Inc. (GNW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.48% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 9.98% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 12.52% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 16.92% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 17.99% | +29.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и VOO
GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GNW and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNW has higher volatility (6.87%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор