Сравнение GNW с FNGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GNW с FNGS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNW или FNGS.

Корреляция

Корреляция между GNW и FNGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNW и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GNW

FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNW:

0.27

FNGS:

1.50

Коэф-т Сортино

GNW:

0.57

FNGS:

2.00

Коэф-т Омега

GNW:

1.07

FNGS:

1.26

Коэф-т Кальмара

GNW:

0.08

FNGS:

2.18

Коэф-т Мартина

GNW:

1.11

FNGS:

6.90

Индекс Язвы

GNW:

6.21%

FNGS:

5.63%

Дневная вол-ть

GNW:

25.33%

FNGS:

25.97%

Макс. просадка

GNW:

-97.63%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

GNW:

-81.59%

FNGS:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, GNW показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 0.68%.

GNW

С начала года

-6.58%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.93%

5 лет

8.59%

10 лет

-2.01%

FNGS

С начала года

0.68%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

18.95%

1 год

32.85%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNW и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNW

FNGS

Показатель коэффициента Шарпа GNW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNW и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GNW

FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и FNGS

Ни GNW, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNW и FNGS

Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GNW

FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и FNGS

Genworth Financial, Inc. (GNW) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GNW

FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GNW с FNGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GNW и FNGS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNW и FNGS

GNW

FNGS

Сравнение GNW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и FNGS

Просадки

Сравнение просадок GNW и FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество