PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNW с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNW и FNGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GNW и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.12%
8.77%
GNW
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNW:

0.02

FNGS:

2.12

Коэф-т Сортино

GNW:

0.22

FNGS:

2.66

Коэф-т Омега

GNW:

1.03

FNGS:

1.35

Коэф-т Кальмара

GNW:

0.01

FNGS:

3.06

Коэф-т Мартина

GNW:

0.11

FNGS:

9.86

Индекс Язвы

GNW:

5.54%

FNGS:

5.53%

Дневная вол-ть

GNW:

25.23%

FNGS:

25.77%

Макс. просадка

GNW:

-97.63%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

GNW:

-80.80%

FNGS:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, GNW показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 0.77%.


GNW

С начала года

-2.58%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

13.12%

1 год

5.42%

5 лет

9.16%

10 лет

-1.50%

FNGS

С начала года

0.77%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

8.77%

1 год

53.85%

5 лет

31.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNW и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNW
Ранг риск-скорректированной доходности GNW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.022.12
Коэффициент Сортино GNW, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.222.66
Коэффициент Омега GNW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.35
Коэффициент Кальмара GNW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.06
Коэффициент Мартина GNW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.119.86
GNW
FNGS

Показатель коэффициента Шарпа GNW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNW и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.02
2.12
GNW
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и FNGS

Ни GNW, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNW и FNGS

Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.92%
-4.62%
GNW
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и FNGS

Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 7.01%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.01%
8.78%
GNW
FNGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab