PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNW с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNW и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNW и FNGS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNW
Genworth Financial, Inc.
-9.30%29.18%4.64%26.28%30.62%7.14%-14.09%10.83%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, GNW показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.


GNW

1 день
0.86%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-7.25%
1 год
12.97%
3 года*
17.72%
5 лет*
19.15%
10 лет*
11.57%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Genworth Financial, Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

GNW vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNW
Ранг доходности на риск GNW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNW: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNW c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNWFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.77

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.96

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

2.94

-0.58

GNW vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNW на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNW и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNWFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.77

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.91

-0.96

Корреляция

Корреляция между GNW и FNGS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и FNGS

Ни GNW, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNW и FNGS

Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и FNGS.


Загрузка...

Показатели просадок


GNWFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-48.98%

-48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-22.93%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-48.98%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.90%

-17.66%

-59.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.31%

-11.02%

-56.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

7.52%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и FNGS

Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.32%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNWFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.61%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

15.82%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

27.04%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

29.98%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.24%

31.34%

+17.90%