Сравнение GNW с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GNW и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNW и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | -9.30% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | 10.83% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
GNW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 11.57%
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. FNGS — Ранг доходности на риск
GNW
FNGS
Сравнение GNW c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNW | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 2.94 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNW | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.91 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GNW и FNGS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и FNGS
Ни GNW, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GNW и FNGS
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNW | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -48.98% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -22.93% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -48.98% | +22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.90% | -17.66% | -59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -11.02% | -56.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.52% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и FNGS
Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.32%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNW | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.61% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 15.82% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 27.04% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.36% | 29.98% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.24% | 31.34% | +17.90% |