Сравнение GNW с GE
GNW (Genworth Financial, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. GNW operates in Insurance - Life (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GNW returned 8.71%/yr vs 9.83%/yr for GE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.71% против 9.83% соответственно.
GNW
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.71%
GE
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 14.29%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 36.97%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам GNW и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | -6.09% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
GE General Electric Company | 6.52% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between GNW and GE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between GNW and GE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GNW:
$3.34B
GE:
$343.76B
GNW:
$0.61
GE:
$8.15
GNW:
13.80
GE:
40.20
GNW:
0.29
GE:
0.01
GNW:
0.50
GE:
7.20
GNW:
0.38
GE:
19.04
GNW:
$6.87B
GE:
$48.35B
GNW:
$522.00M
GE:
$16.84B
GNW:
$466.00M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. GE — Ранг доходности на риск
GNW
GE
Сравнение GNW c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNW | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.51 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.04 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.20 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GNW и GE
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -85.53% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -20.85% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -21.36% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -45.05% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -81.18% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -5.09% | -71.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -25.79% | -41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 7.76% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и GE
Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.89%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 11.35% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 26.72% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 31.33% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 31.01% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 36.32% | +11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и GE
GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.47% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNW и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNW и GE
GNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
GNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
GNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
GNW and GE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.35%) compared to GNW (6.89%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор