Сравнение GNW с COST
GNW (Genworth Financial, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GNW operates in Insurance - Life (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GNW returned 8.71%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.71% против 22.43% соответственно.
GNW
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.71%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам GNW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | -6.09% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GNW and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.26 |
The correlation between GNW and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNW:
$0.61
COST:
$26.51
GNW:
13.80
COST:
36.68
GNW:
0.29
COST:
2.87
GNW:
0.50
COST:
1.10
GNW:
$6.87B
COST:
$293.59B
GNW:
$522.00M
COST:
$11.12B
GNW:
$466.00M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. COST — Ранг доходности на риск
GNW
COST
Сравнение GNW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNW | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.44 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.99 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.37 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GNW и COST
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -53.39% | -44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -16.02% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -20.74% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -31.40% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -31.40% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -11.15% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -13.36% | -54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 9.60% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и COST
Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.89%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.14% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 14.83% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 19.15% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 22.73% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 21.94% | +26.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и COST
GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNW и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNW и COST
GNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GNW and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to GNW (6.89%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs COST's -53.39%.
GNW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор