PortfoliosLab logo
Сравнение GNW с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GNW и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GNW и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genworth Financial, Inc. (GNW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNW:

0.21

COST:

1.30

Коэф-т Сортино

GNW:

0.42

COST:

1.71

Коэф-т Омега

GNW:

1.06

COST:

1.23

Коэф-т Кальмара

GNW:

0.06

COST:

1.54

Коэф-т Мартина

GNW:

0.54

COST:

4.48

Индекс Язвы

GNW:

8.70%

COST:

5.94%

Дневная вол-ть

GNW:

29.17%

COST:

21.84%

Макс. просадка

GNW:

-97.63%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GNW:

-80.46%

COST:

-7.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNW:

$2.93B

COST:

$443.25B

EPS

GNW:

$0.53

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

GNW:

13.32

COST:

58.18

Коэффициент PEG

GNW:

0.72

COST:

5.29

Коэффициент P/S

GNW:

0.41

COST:

1.68

Коэффициент P/B

GNW:

0.34

COST:

17.33

Общая выручка (12 мес.)

GNW:

$7.13B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNW:

$6.96B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

GNW:

$757.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, GNW показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -1.32% против 23.42% соответственно.


GNW

С начала года

-0.86%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-5.46%

1 год

6.13%

5 лет

20.84%

10 лет

-1.32%

COST

С начала года

8.48%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

6.45%

1 год

28.12%

5 лет

29.32%

10 лет

23.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNW и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GNW
Ранг риск-скорректированной доходности GNW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNW c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GNW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNW и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNW и COST

GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GNW и COST

Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNW и COST

Genworth Financial, Inc. (GNW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что GNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNW и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
1.79B
63.72B
(GNW) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNW и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genworth Financial, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
15.1%
(GNW) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
GNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

GNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.00M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

GNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.