Сравнение GNW с ON
GNW (Genworth Financial, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. GNW operates in Insurance - Life (Financial Services), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GNW returned 8.71%/yr vs 29.67%/yr for ON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 143.43%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 8.71% против 29.67% соответственно.
GNW
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.71%
ON
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 143.43%
- 6 месяцев
- 140.59%
- 1 год
- 162.17%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам GNW и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | -6.09% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
ON ON Semiconductor Corporation | 143.43% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between GNW and ON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.35 |
The correlation between GNW and ON shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNW:
$3.34B
ON:
$51.95B
GNW:
$0.61
ON:
$1.42
GNW:
13.80
ON:
93.02
GNW:
0.50
ON:
8.80
GNW:
0.38
ON:
7.11
GNW:
$6.87B
ON:
$6.06B
GNW:
$522.00M
ON:
$2.26B
GNW:
$466.00M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. ON — Ранг доходности на риск
GNW
ON
Сравнение GNW c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNW | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.81 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 11.75 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.11 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GNW и ON
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -96.22% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -28.10% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -70.44% | +48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -70.44% | +44.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -70.44% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.09% | -1.58% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -53.22% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 13.86% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и ON
Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.89%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 20.19% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 38.71% | -22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 52.79% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 52.95% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 50.91% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и ON
Ни GNW, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNW и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNW и ON
GNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNW and ON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (20.19%) compared to GNW (6.89%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор