Сравнение GNW с ON
GNW (Genworth Financial, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. GNW operates in Insurance - Life (Financial Services), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GNW returned 13.44%/yr vs 24.94%/yr for ON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%. За последние 10 лет акции GNW уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 13.44% против 24.94% соответственно.
GNW
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.83%
- 6 месяцев
- 20.72%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 13.44%
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам GNW и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | 10.96% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between GNW and ON is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2004 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GNW and ON has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GNW:
$3.84B
ON:
$34.30B
GNW:
$0.62
ON:
$1.43
GNW:
16.14
ON:
61.67
GNW:
0.59
ON:
5.83
GNW:
0.45
ON:
4.76
GNW:
$6.87B
ON:
$6.06B
GNW:
$522.00M
ON:
$2.26B
GNW:
$466.00M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. ON — Ранг доходности на риск
GNW
ON
Сравнение GNW c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNW | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.41 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.03 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNW и ON
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -96.34% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -34.20% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -70.44% | +48.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -70.44% | +44.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -70.44% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.74% | -34.20% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.39% | -53.81% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 15.90% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и ON
Текущая волатильность для Genworth Financial, Inc. (GNW) составляет 6.87%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что GNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 35.27% | -28.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 53.12% | -35.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 62.76% | -38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 55.29% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.54% | 51.97% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и ON
Ни GNW, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNW и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNW и ON
GNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
GNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNW and ON have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to GNW (6.87%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs ON's -96.34%.
GNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор