Сравнение GNW с EFSC
GNW (Genworth Financial, Inc.) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GNW in Insurance - Life, EFSC in Banks - Regional. Over the past 10 years, GNW returned 9.05%/yr vs 9.39%/yr for EFSC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNW и EFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNW показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у EFSC с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNW имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции EFSC немного впереди с 9.39%.
GNW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 9.05%
EFSC
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам GNW и EFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNW Genworth Financial, Inc. | -7.53% | 29.18% | 4.64% | 26.28% | 30.62% | 7.14% | -14.09% | -5.58% | 49.84% | -18.37% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 9.91% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
Correlation
The correlation between GNW and EFSC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.39 |
The correlation between GNW and EFSC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GNW:
$3.29B
EFSC:
$2.19B
GNW:
$0.61
EFSC:
$5.39
GNW:
13.59
EFSC:
10.95
GNW:
0.28
EFSC:
1.12
GNW:
0.49
EFSC:
2.30
GNW:
0.37
EFSC:
1.12
GNW:
$6.87B
EFSC:
$954.93M
GNW:
$522.00M
EFSC:
$670.18M
GNW:
$466.00M
EFSC:
$290.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNW vs. EFSC — Ранг доходности на риск
GNW
EFSC
Сравнение GNW c EFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genworth Financial, Inc. (GNW) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNW | EFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 1.92 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNW | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GNW и EFSC
Максимальная просадка GNW за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки EFSC в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNW и EFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNW | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -77.62% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -15.28% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -25.03% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -38.76% | +12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.49% | -57.17% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.45% | -4.02% | -72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.37% | -27.01% | -40.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.42% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNW и EFSC
Genworth Financial, Inc. (GNW) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Enterprise Financial Services Corp (EFSC) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNW | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.23% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 17.29% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 24.55% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 28.87% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 33.01% | +15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNW и EFSC
GNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNW и EFSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genworth Financial, Inc. и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNW и EFSC
GNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
GNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
GNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genworth Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.00M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
GNW and EFSC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNW has higher volatility (6.65%) compared to EFSC (6.23%). In terms of maximum drawdown, GNW dropped -97.63% vs EFSC's -77.62%.
GNW currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNW и EFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор