Сравнение GNR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GNR и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.79% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и XLU
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
GNR vs. XLU — Ранг доходности на риск
GNR
XLU
Сравнение GNR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.27 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.73 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.21 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 5.31 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GNR и XLU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и XLU
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и XLU
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -51.98% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.18% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.26% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -36.07% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.72% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -10.26% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.82% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и XLU
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.09% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 10.36% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 15.79% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.18% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.21% | +2.80% |