PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с XLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Natural Resources fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 9.45%/yr for XLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GNR charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности GNR и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.45% соответственно.

GNR

1 день
0.91%
1 месяц
-7.46%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.86%
1 год
30.14%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.53%

XLU

1 день
0.68%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.84%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.09%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		10.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		8.84%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between GNR and XLU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.32

Сравнение распределения секторов GNR и XLU

Секторы
GNR
XLU

Сырьевые материалы

52.1%

-

Энергетика

35.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
52.1%
XLU

-

Энергетика

GNR
35.4%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.7%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.7%
XLU

-

Недвижимость

GNR
0.8%
XLU

-

Промышленность

GNR
0.2%
XLU

-

Финансовые услуги

GNR
0.0%
XLU

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
XLU

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
XLU
100.0%

Коммуникационные услуги

GNR

-

XLU

-

Технологии

GNR

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

GNR vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.17

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.63

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.87

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

3.96

+7.83

GNR vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и XLU

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-51.98%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.18%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-17.26%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.26%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-36.07%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-2.65%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-10.21%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.33%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и XLU

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.29%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.68%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.68%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.30%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

19.28%

+2.53%

Сравнение комиссий GNR и XLU

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и XLU

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.69%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.61%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

GNR and XLU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (6.13%) compared to XLU (5.29%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.53% vs 9.45% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.53% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.61% for XLU.

GNR is categorized as Natural Resources, while XLU is Utilities Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.08% for XLU.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор