Сравнение GNR с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GNR и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.18% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.80% против 7.73% соответственно.
GNR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.80%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и VWO
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
GNR vs. VWO — Ранг доходности на риск
GNR
VWO
Сравнение GNR c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.22 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.74 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.78 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 6.68 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.22 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GNR и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и VWO
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.30% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и VWO
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -67.68% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.17% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -32.80% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -36.39% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -8.80% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -15.93% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.27% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и VWO
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 7.39% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 12.26% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.85% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.20% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.18% | +2.82% |