Сравнение GNR с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X Uranium ETF (URA).
GNR и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.63% против 16.67% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и URA
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
GNR vs. URA — Ранг доходности на риск
GNR
URA
Сравнение GNR c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.53 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.01 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.40 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 10.53 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GNR и URA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и URA
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и URA
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -93.54% | +42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -28.43% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -37.90% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -61.45% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -44.10% | +42.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -75.40% | +60.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 11.89% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и URA
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 14.44% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 38.51% | -24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 49.22% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 42.97% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 37.22% | -15.21% |