PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с TURF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. Over the past year, GNR returned 30.14% vs 27.23% for TURF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности GNR и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у TURF с доходностью 7.14%.

GNR

1 день
0.91%
1 месяц
-7.46%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.86%
1 год
30.14%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.53%

TURF

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и TURF

2026 (YTD)2025
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		10.29%16.44%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		7.14%17.82%

Correlation

The correlation between GNR and TURF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between GNR and TURF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и TURF

Секторы
GNR
TURF

Сырьевые материалы

52.1%
49.6%

Энергетика

35.4%
33.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
15.0%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
2.4%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Технологии

-

0.4%

Сырьевые материалы

GNR
52.1%
TURF
49.6%

Энергетика

GNR
35.4%
TURF
33.9%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.7%
TURF
1.1%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.7%
TURF
15.0%

Недвижимость

GNR
0.8%
TURF

-

Промышленность

GNR
0.2%
TURF
0.2%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
TURF
2.4%

Здравоохранение

GNR
0.0%
TURF

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
TURF
0.3%

Коммуникационные услуги

GNR

-

TURF
3.8%

Технологии

GNR

-

TURF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с NRESTURF с FTRITURF с COPP

Доходность на риск

GNR vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.58

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.11

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.10

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

9.26

+2.53

GNR vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TURF равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и TURF

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки TURF в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-13.04%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.04%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-12.66%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-1.92%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и TURF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) имеют волатильность 6.13% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.35%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.16%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.33%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.17%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.17%

+4.64%

Сравнение комиссий GNR и TURF

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и TURF

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TURF в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.69%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.39%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GNR and TURF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TURF has higher volatility (6.35%) compared to GNR (6.13%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs TURF's -13.04%.

On 1-year performance, GNR leads with 30.14% vs 27.23% for TURF. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNR has performed better with a 30.14% return vs 27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for TURF.

GNR has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.39% for TURF.

They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.44% for TURF.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор