PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с INCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.91%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GNR charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности GNR и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.58% соответственно.

GNR

1 день
1.21%
1 месяц
-3.83%
С начала года
17.34%
6 месяцев
18.86%
1 год
35.92%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.91%

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		17.34%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between GNR and INCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.40

Over the past year, the correlation between GNR and INCO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и INCO

Секторы
GNR
INCO

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
59.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
37.5%

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

1.9%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
INCO

-

Энергетика

GNR
37.6%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
INCO
59.3%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
INCO
37.5%

Недвижимость

GNR
0.8%
INCO

-

Промышленность

GNR
0.2%
INCO
1.4%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
INCO

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
INCO

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
INCO

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

INCO

-

Технологии

GNR

-

INCO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с SPYGNR с BCIGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

GNR vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNRINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.59

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.77

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.47

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-1.15

+17.57

GNR vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNR и INCO

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-47.69%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-21.37%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-29.98%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.98%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-47.69%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-24.21%

+20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-10.60%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.68%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и INCO

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.56%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.25%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

16.91%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

20.31%

+1.58%

Сравнение комиссий GNR и INCO

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и INCO

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.53%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNR and INCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.75%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.91% vs 8.58% for INCO. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.91% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

GNR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for INCO.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.75% for INCO.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор