PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GNR charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности GNR и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 18.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNR имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции GUNR немного впереди с 10.94%.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between GNR and GUNR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between GNR and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и GUNR

Секторы
GNR
GUNR

Сырьевые материалы

50.3%
44.3%

Энергетика

37.6%
30.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.4%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Промышленность

0.2%
2.3%

Финансовые услуги

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Технологии

-

0.5%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
GUNR
44.3%

Энергетика

GNR
37.6%
GUNR
30.6%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
GUNR
11.4%

Недвижимость

GNR
0.8%
GUNR
0.2%

Промышленность

GNR
0.2%
GUNR
2.3%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
GUNR
2.6%

Здравоохранение

GNR
0.0%
GUNR

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
GUNR
4.0%

Коммуникационные услуги

GNR

-

GUNR
1.6%

Технологии

GNR

-

GUNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

GNR vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.46

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

6.08

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

22.95

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GNR и GUNR

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-45.64%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.81%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.59%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.06%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-43.04%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.81%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-10.40%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.80%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и GUNR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 4.33% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.23%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.55%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.14%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

18.98%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.42%

+1.45%

Сравнение комиссий GNR и GUNR

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и GUNR

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GNR and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 10.69% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.25% for GUNR.

GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор