PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с DBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

GNR и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.63% против 10.02% соответственно.

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Сравнение комиссий GNR и DBC

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Доходность на риск

GNR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.70

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.89

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

7.43

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Корреляция

Корреляция между GNR и DBC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и DBC

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBC в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNR и DBC

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-76.36%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.99%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-27.34%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-41.71%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-25.80%

+23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-46.42%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.27%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и DBC

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.30%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.96%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

18.75%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

18.97%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.72%

+4.29%