Сравнение GNR с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
GNR и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -12.84% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и CMDY
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
GNR vs. CMDY — Ранг доходности на риск
GNR
CMDY
Сравнение GNR c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.31 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.00 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 9.38 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GNR и CMDY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и CMDY
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и CMDY
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -31.19% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.57% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.56% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.97% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -13.38% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.06% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и CMDY
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.51%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.76% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.02% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 16.43% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 15.63% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 14.54% | +7.47% |