Сравнение GNR с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
GNR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.63% против 2.13% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и BIL
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
GNR vs. BIL — Ранг доходности на риск
GNR
BIL
Сравнение GNR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 19.52 | -17.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 254.20 | -251.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 180.39 | -178.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 368.00 | -365.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 4,131.71 | -4,116.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 19.52 | -17.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 12.55 | -11.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 8.23 | -7.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.73 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между GNR и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и BIL
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и BIL
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -0.78% | -50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -0.01% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -0.12% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -0.21% | -48.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | 0.00% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -0.26% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.00% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и BIL
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 0.06% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 0.14% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 0.21% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 0.26% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 0.26% | +21.75% |