PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

GNOV и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и FEBP

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%8.92%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий GNOV и FEBP

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

GNOV vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.85

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.23

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.18

+0.20

Корреляция

Корреляция между GNOV и FEBP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и FEBP

Ни GNOV, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и FEBP

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-12.11%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.19%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.19%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.96%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.50%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

5.57%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.61%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

9.16%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.16%

-1.38%