PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GNOV и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GNOV и IVVM

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GNOV vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.39

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

7.89

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между GNOV и IVVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и IVVM

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и IVVM

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-11.62%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.29%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.72%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.96%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.64%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.76%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.04%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.91%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

9.82%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.82%

-2.04%