Сравнение GNOV с IVVM
GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 15.01% vs 14.06% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности GNOV и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.38%.
GNOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOV и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 4.47% | 13.55% | 10.35% | 3.19% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.38% | 14.24% | 16.08% | 2.20% |
Correlation
The correlation between GNOV and IVVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between GNOV and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOV vs. IVVM — Ранг доходности на риск
GNOV
IVVM
Сравнение GNOV c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.66 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | 13.07 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOV и IVVM
Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOV | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -11.62% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -5.31% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.76% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.91% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOV и IVVM
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.54%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOV | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.87% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 5.72% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 7.19% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 9.58% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 9.58% | -1.99% |
Сравнение комиссий GNOV и IVVM
GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOV и IVVM
GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GNOV and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVVM has higher volatility (1.87%) compared to GNOV (1.54%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, GNOV leads with 15.01% vs 14.06% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 15.01% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for GNOV.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.50% for IVVM.
GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOV и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор