PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOV с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 17.15% vs 16.46% for IVVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности GNOV и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

GNOV

1 день
0.13%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOV и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		5.15%13.55%10.35%2.85%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%1.82%

Correlation

The correlation between GNOV and IVVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between GNOV and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOV и IVVM

Секторы
GNOV
IVVM

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GNOV
36.2%
IVVM
36.2%

Финансовые услуги

GNOV
11.9%
IVVM
11.9%

Коммуникационные услуги

GNOV
10.9%
IVVM
10.9%

Потребительский циклический сектор

GNOV
10.1%
IVVM
10.1%

Здравоохранение

GNOV
8.4%
IVVM
8.4%

Промышленность

GNOV
8.1%
IVVM
8.1%

Потребительский защитный сектор

GNOV
4.9%
IVVM
4.9%

Энергетика

GNOV
3.5%
IVVM
3.5%

Коммунальные услуги

GNOV
2.3%
IVVM
2.3%

Недвижимость

GNOV
1.9%
IVVM
1.9%

Сырьевые материалы

GNOV
1.8%
IVVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMAR
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

GNOV vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.35

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.37

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.12

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

15.52

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.50

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GNOV и IVVM

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOVIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-11.62%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-5.31%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.92%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и IVVM

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOVIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.73%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.62%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

7.03%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

9.62%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

9.62%

-2.00%

Сравнение комиссий GNOV и IVVM

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и IVVM

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GNOV and IVVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GNOV has higher volatility (0.80%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, GNOV leads with 17.15% vs 16.46% for IVVM. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 17.15% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GNOV.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for GNOV.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.50% for IVVM.

GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOV и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор