PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GNOV и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GNOV и IVVB

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GNOV vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.52

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

7.12

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между GNOV и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и IVVB

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и IVVB

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-13.08%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.90%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.45%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.67%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.54%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и IVVB

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.67%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.27%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.63%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

9.47%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.47%

-1.69%