PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

GNOV и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и DNOV

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с BUFDDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий GNOV и DNOV

И GNOV, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

GNOV vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.41

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

12.51

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.81

+0.57

Корреляция

Корреляция между GNOV и DNOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и DNOV

Ни GNOV, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и DNOV

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-15.03%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.13%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.06%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

4.47%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.10%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

7.59%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

9.12%

-1.34%