Сравнение GNMA с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
GNMA и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNMA показывает доходность 0.45%, а MBB немного выше – 0.46%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям MBB по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.35% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и MBB
GNMA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. MBB — Ранг доходности на риск
GNMA
MBB
Сравнение GNMA c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.15 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.89 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и MBB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и MBB
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и MBB
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, примерно равная максимальной просадке MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -17.64% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.64% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -17.19% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -17.64% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.63% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.36% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и MBB
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.00% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.97% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 6.77% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.27% | -0.16% |