PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с LGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNMA с LGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. GNMA is passively managed, while LGOV is actively managed. Over the past 5 years, GNMA returned 0.55%/yr vs -1.74%/yr for LGOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for LGOV.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и LGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.58%.

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%

LGOV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.99%
1 год
5.02%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNMA и LGOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.83%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.58%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%

Correlation

The correlation between GNMA and LGOV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.64

The correlation between GNMA and LGOV shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

First Trust Long Duration Opportunities ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с VMBSGNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с GOVT
Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с DCRELGOV с TLHLGOV с QQQLGOV с PMBS

Доходность на риск

GNMA vs. LGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c LGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMALGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.08

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.90

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

2.63

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. LGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа LGOV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и LGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMALGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.19

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GNMA и LGOV

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и LGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNMALGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-30.86%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.62%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-12.54%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-28.14%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-15.28%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.08%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.92%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и LGOV

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.54%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNMALGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.69%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

5.15%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

7.00%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

9.07%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

9.23%

-4.10%

Сравнение комиссий GNMA и LGOV

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LGOV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и LGOV

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью LGOV в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNMA and LGOV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGOV has higher volatility (2.69%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs LGOV's -30.86%.

On 5-year performance, GNMA leads with 0.55% vs -1.74% for LGOV. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GNMA has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GNMA has performed better with a 0.55% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.23% for GNMA.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.70% for LGOV.

GNMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNMA и LGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор