Сравнение GNMA с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
GNMA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.55% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -0.16% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNMA показывает доходность 0.55%, а JPIE немного ниже – 0.53%.
GNMA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.27%
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и JPIE
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
GNMA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
GNMA
JPIE
Сравнение GNMA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.74 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.66 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 18.43 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.74 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и JPIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и JPIE
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и JPIE
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -9.96% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.68% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.51% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.17% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и JPIE
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.87% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.09% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 2.11% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 3.57% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.57% | +1.54% |