Сравнение GNMA с JMTG
GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. GNMA is passively managed, while JMTG is actively managed. Over the past year, GNMA returned 5.59% vs 5.70% for JMTG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у JMTG с доходностью 0.70%.
GNMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.14%
JMTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNMA и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.60% | 4.31% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
Correlation
The correlation between GNMA and JMTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GNMA and JMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNMA vs. JMTG — Ранг доходности на риск
GNMA
JMTG
Сравнение GNMA c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNMA | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.06 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 5.57 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNMA и JMTG
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNMA | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -2.78% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.78% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.55% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.76% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.03% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и JMTG
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNMA | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.06% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 2.88% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.67% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.68% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.68% | +1.46% |
Сравнение комиссий GNMA и JMTG
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и JMTG
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности JMTG в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.26% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNMA and JMTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNMA has higher volatility (1.33%) compared to JMTG (1.06%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs JMTG's -2.78%.
On 1-year performance, JMTG leads with 5.70% vs 5.59% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMTG has performed better with a 5.70% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.26% for GNMA.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.24% for JMTG.
JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNMA и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор