PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNMA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNMA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.27% против 9.83% соответственно.


GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares GNMA Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий GNMA и IWM

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GNMA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNMAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.08

-1.45

GNMA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNMAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между GNMA и IWM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и IWM

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и IWM

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


GNMAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-59.05%

+41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-13.74%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-31.91%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-41.13%

+24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-7.33%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-10.83%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.73%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и IWM

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNMAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

7.36%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

14.48%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

23.18%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

22.54%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

22.99%

-17.88%