Сравнение GNMA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GNMA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNMA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.27% против 9.83% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и IWM
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. IWM — Ранг доходности на риск
GNMA
IWM
Сравнение GNMA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.08 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и IWM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и IWM
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и IWM
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -59.05% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -13.74% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -31.91% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -41.13% | +24.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -7.33% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.83% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.73% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и IWM
Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.36% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 14.48% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 23.18% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 22.54% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 22.99% | -17.88% |