PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNMA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNMA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.27% против 14.27% соответственно.


GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares GNMA Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GNMA и IAU

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GNMA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNMAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.90

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.72

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

9.95

-4.32

GNMA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNMAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между GNMA и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и IAU

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и IAU

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GNMAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-45.14%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-19.18%

+16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-20.93%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-21.82%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-11.71%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-15.98%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

5.23%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и IAU

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNMAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

10.44%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

24.15%

-21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

27.64%

-22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

17.70%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

15.83%

-10.72%